Backtesting para principiantes

Backtesting significa aplicar las reglas de una estrategia (por ejemplo, 'comprar cuando el precio cruza arriba de su media móvil de 50 días') sobre datos históricos, para ver qué resultado hubiera dado.

Es útil para descartar rápidamente ideas que claramente no funcionan, y para entender cómo se hubiera comportado una estrategia en distintos periodos de mercado.

Su limitación más importante: el hecho de que algo haya funcionado en el pasado no garantiza que funcione en el futuro. Además, un backtest simple no incluye comisiones, impuestos ni la dificultad real de ejecutar cada operación en el momento exacto.

En Alfia, el número de 'operaciones' que arroja un backtest es una pista clave: entre más operaciones genera una estrategia, más sensible es a esos costos que el backtest no está midiendo.